هال، جاض ) 9334 (. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، )ترجمه سجاد سیاح و علی صالحآبادی(،
تهراض: گروه رایانه تدبیرپرداز.
سازماض بورس و اوراق بهادار ) 9399 (. شرکت بورس کالای ایراض. قابل دسترسی در آدرس:
http://www.Ime.co.ir
محبالی، ساره ) 9333 (. بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایراض
)پایاض نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه مالک اشتر، ایراض.
Anderson, R.W. and Danthine, J.P. (1983). The time pattern of hedging and the volatility offutures prices, Review of Economic Studies, 50, 249-266.
Johnson, J. (1998). Does the Samuelson effect hold for SPI futures?, Working Paper, Departmentof Accounting and Finance, The University of Western Australia.
Nelson, D. (1991). Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach,Econometrical, 59, 347-370.
Rutledge, D.J.S. (1976). A note on the variability of futures prices, Review of Economics andStatistics, 58, 118-120.
)