بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندة مسئول).

2 ** استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

چکیده     تخصیص بهینة سپرده­ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) ازجمله مهم­ترین استراتژی­های بانک­ها به‌شمار می­آید. تخصیص بهینة منابع در بخش­های مختلف اقتصادی منجر به هدفمندسازی وجوه جمع‌آوری­شده توسط بانک­ها شده و تخصیص بهینة مصارف نیز علاوه بر کسب بازدهی مازاد بر هزینة جذب منابع، موجب پاسخگویی سریع و به­موقع به مشتریان بانک­ها خواهد شد. هدف این تحقیق، ارائه مدل­های برنامه­ریزی خطی به­منظور تعیین ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک­ها با رویکرد کاهش قیمت تمام­شدة پول است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، مدل­های برنامه­ریزی خطی بوده و داده­های مورد استفاده از نوع کمّی است. در این تحقیق سه سناریوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناریوی اول، یک مدل برنامه­ریزی خطی به­منظور تعیین ترکیب بهینة پرتفوی منابع بانک در حالت ایستا پیشنهاد می­شود. در سناریوهای دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه­ریزی خطی پیشنهادی، به­ترتیب ترکیب بهینة پرتفوی منابع و ترکیب بهینة منابع و مصارف بانک در حالت پویا و با رویکرد قیمت تمام شدة پول مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

  1. Askarzadeh, G. (1385). Mathematical modeling of determining the optimal combination of facilities portfolio in financial and credit instituations. Andisheh Sadegh Journal, 23, 107-130.
  2. Fadaee Nezad, M.E., Mozafari Vanani, H., Nilchi, M., and Madadi Ourgani, R. (1394). Applying multiple decision making for determining relative value of nutrient and drinkable corporations of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 5(10), 1-20.
  3. Eshraghi, F., and Salami, H. (1384). The effect of equalizing banking facilities rates on allocating credits to the agriculture sector. Iranian Journal of Agriculture Science, 36(5), 1053-1063.
  4. Dash, G. H., and Kajiji, N. (2002). Optimal Bank Structure in Evolving Economies: The Utility of Stochastic Multiple Objective Asset-Liability Models. The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Orlando, Florida, July 14-18.
  5. Glen, J. andMondragon-Velez, C. (2011).Business Cycle Effects on Commercial Bank Loan Portfolio Performance in Developing Economies.Review of Development Finance, 1(2), 150-165.
  6. Gondzio, J.,andKouwenberg, R. (2001).High Performance Computing for Asset Liability Management.Operations Research, 49(6), 879 – 891.
  7. Hasanloo, K., Zandieh, M., and Rahi, M. (1390). Determining the effective factors on sieving stock using Analysis Network Process. Journal of Financial Management Perspective, 2, 73-91.
  8. Jaaskelainen, V., Salmi, T., and Hara, J. (1976).An Intertemporal Linear Programming Model with Deterministic Loan-Deposit Relationship for Optimal Credit Expansion Strategy in a Bank.European Institute for Advanced Studies in Management, 26, 76-77.
  9. Komap, R. I. (1971). Developing a Liquidity Management Model.Journal of Bank Reserve, 2(1), 38-52.
  10. Louzis, D.P., Vouldis, A.T.,and Metaxas, V.L. (2012).Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.
  11. Namazi, M., and Karimi, M. (1390). Surveying the applications of fuzzy logic in accounting. Journal of Financial Management Perspective, 1, 9-36.
  12. Nguyen, P.,andPortait, R. (2002).Dynamic Asset Allocation with Mean Variance Preferences and a Solvency Constraint.Journal of Economic Dynamic & Control, 26, 11-32.
  13. Parsaeian, A., and Shirani, A. (1386). Modern Banking in Theory and Practice. Tehran: Research and Risk Control unit of Bank Sepah, 2nd edition.
  14. Prakash, A. J., Chang, C. H.,andPactwa, T. E. (2003).Selecting a Portfolio with Skewness: Recent Evidence from US, European and Latin America Equity Markets.Journal of Banking & Finance, 27, 1375-1390.
  15. Robertson, J. M. (1972). A Bank Asset Management Model: In Applications of Management Science in Banking and Finance. Edited by Samuel Eilon& Terence R. Fowkes. Gower Press, pp. 149-158.
  16. Seshadri, S., Khanna,A.,andHarche,F. (1999).A Method for Strategic Asset-Liability Management with an Application to the Federal Home Loan Bank of NewYork.Operation Research, 47(3), 345-360.
  17. Sheikh, M.J., Khodamoradi, S., and Jalilzadeh, M. (1390). Performance evaluation Bours agency and Tehran Stock Exchange corporations by using fuzzy AHP and Topsis. Journal of Financial Management Perspective, 3, 83-105.
  18. Zhao, Y.,andZiemba,W. T. (2001). A Stochastic Programming Model using an Endogenously Determined Worst Case Risk Measure for Dynamic Asset Allocation. Mathematics Programming, Series B, 89, 293-309.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار