بهينه‌سازي پرتفوي منابع و مصارف بانك‌ها با استفاده از برنامه‌ريزي خطي (مورد مطالعه: بانک صادرات ايران)



     تخصيص بهينة سپرده­ها (منابع) و تسهيلات (مصارف) ازجمله مهم­ترين استراتژي­هاي بانك­ها به‌شمار مي­آيد. تخصيص بهينة منابع در بخش­هاي مختلف اقتصادي منجر به هدفمندسازي وجوه جمع‌آوري­شده توسط بانك­ها شده و تخصيص بهينة مصارف نيز علاوه بر كسب بازدهي مازاد بر هزينة جذب منابع، موجب پاسخگويي سريع و به­موقع به مشتريان بانك­ها خواهد شد. هدف اين تحقيق، ارائه مدل­هاي برنامه­ريزي خطي به­منظور تعيين تركيب بهينة منابع و مصارف بانك­ها با رويكرد كاهش قيمت تمام­شدة پول است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، مدل­هاي برنامه­ريزي خطي بوده و داده­هاي مورد استفاده از نوع كمّي است. در اين تحقيق سه سناريوی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در سناريوی اول، يك مدل برنامه­ريزي خطي به­منظور تعيين تركيب بهينة پرتفوي منابع بانك در حالت ايستا پيشنهاد مي­شود. در سناريوهاي دوم و سوم با ارائه دو مدل برنامه­ريزي خطي پيشنهادي، به­ترتيب تركيب بهينة پرتفوي منابع و تركيب بهينة منابع و مصارف بانك در حالت پويا و با رويكرد قيمت تمام شدة پول مورد بررسي قرار مي­گيرد.

واژگان کلیدی
پرتفوي منابع بانكي؛ پرتفوي مصارف بانكي؛ قيمت تمام‌شدة پول؛ بانكداري.

منابع و مآخذ مقاله

Askarzadeh, G. (1385). Mathematical modeling of determining the optimal combination of facilities portfolio in financial and credit instituations. Andisheh Sadegh Journal, 23, 107-130.

Fadaee Nezad, M.E., Mozafari Vanani, H., Nilchi, M., and Madadi Ourgani, R. (1394). Applying multiple decision making for determining relative value of nutrient and drinkable corporations of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 5(10), 1-20.

Eshraghi, F., and Salami, H. (1384). The effect of equalizing banking facilities rates on allocating credits to the agriculture sector. Iranian Journal of Agriculture Science, 36(5), 1053-1063.

Dash, G. H., and Kajiji, N. (2002). Optimal Bank Structure in Evolving Economies: The Utility of Stochastic Multiple Objective Asset-Liability Models. The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Orlando, Florida, July 14-18.

Glen, J. andMondragón-Vélez, C. (2011).Business Cycle Effects on Commercial Bank Loan Portfolio Performance in Developing Economies.Review of Development Finance, 1(2), 150-165.

Gondzio, J.,andKouwenberg, R. (2001).High Performance Computing for Asset Liability Management.Operations Research, 49(6), 879 – 891.

Hasanloo, K., Zandieh, M., and Rahi, M. (1390). Determining the effective factors on sieving stock using Analysis Network Process. Journal of Financial Management Perspective, 2, 73-91.

Jaaskelainen, V., Salmi, T., and Hara, J. (1976).An Intertemporal Linear Programming Model with Deterministic Loan-Deposit Relationship for Optimal Credit Expansion Strategy in a Bank.European Institute for Advanced Studies in Management, 26, 76-77.

Komap, R. I. (1971). Developing a Liquidity Management Model.Journal of Bank Reserve, 2(1), 38-52.

Louzis, D.P., Vouldis, A.T.,and Metaxas, V.L. (2012).Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.

Namazi, M., and Karimi, M. (1390). Surveying the applications of fuzzy logic in accounting. Journal of Financial Management Perspective, 1, 9-36.

Nguyen, P.,andPortait, R. (2002).Dynamic Asset Allocation with Mean Variance Preferences and a Solvency Constraint.Journal of Economic Dynamic & Control, 26, 11-32.

Parsaeian, A., and Shirani, A. (1386). Modern Banking in Theory and Practice. Tehran: Research and Risk Control unit of Bank Sepah, 2nd edition.

Prakash, A. J., Chang, C. H.,andPactwa, T. E. (2003).Selecting a Portfolio with Skewness: Recent Evidence from US, European and Latin America Equity Markets.Journal of Banking & Finance, 27, 1375-1390.

Robertson, J. M. (1972). A Bank Asset Management Model: In Applications of Management Science in Banking and Finance. Edited by Samuel Eilon& Terence R. Fowkes. Gower Press, pp. 149-158.

Seshadri, S., Khanna,A.,andHarche,F. (1999).A Method for Strategic Asset-Liability Management with an Application to the Federal Home Loan Bank of NewYork.Operation Research, 47(3), 345-360.

Sheikh, M.J., Khodamoradi, S., and Jalilzadeh, M. (1390). Performance evaluation Bours agency and Tehran Stock Exchange corporations by using fuzzy AHP and Topsis. Journal of Financial Management Perspective, 3, 83-105.

Zhao, Y.,andZiemba,W. T. (2001). A Stochastic Programming Model using an Endogenously Determined Worst Case Risk Measure for Dynamic Asset Allocation. Mathematics Programming, Series B, 89, 293-309.

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.